قبل دورة الألعاب الأولمبية تم تشكيل المنتخب الوطني الأول لمصر فى 1920 التي عقدت في بلجيكا، وظهر لأول مرة في جنت في 28 أغسطس 1920 أمام منتخب إيطاليا، وهُزم بنتيجة 2–1 فى جولة التصفيات.
كما كان منتخب مصر أول منتخب أفريقي يخوض نهائيات كأس العالم، حيث تعود مشاركته الأولى إلى كأس العالم 1934 التي عقدت في إيطاليا، حيث وصل المصريون بسهولة وفازوا على فلسطين في التصفيات 7–1 ذهابا و4–1 إيابا.
وفي أول ظهور لمنتخب مصر فى نهائيات كأس العالم، في 27 مايو 1934 هُزم المصريون أمام المجر صاحبة السمعة الكروية المدوية آنذاك بنتيجة 4–2، وكان المصري عبد الرحمن فوزي هو صاحب أول ثنائية أفريقية في كأس العالم.
